兴业证券衍生品部筹划组面经

工作地点:第一份工作网  来源:第一份工作网发布时间:08-02-23 流量人数:

兴业证券衍生品部筹划组面经,攒攒rp
下午去的,刚回来,兴业在中保大厦干下两层,在里面呆了两个多小时,有点冷
废话少说,切入正题。
我是1点这组,我看了一下签到表,好像15、16个人的样子。
先笔试,在18楼,笔试题目金工及编程,,金工没学过,自己看过点书也差不多没有了,硬头皮上,反正不会做瞎写,瞎写都写不出来就不写。
1.期权定价的风险中性假设是什么意思,为什么可以假设为风险中性。
2.无风险利率随机波动的情况下,同时到期的远期合约和期货合约的定价有所不同,什么原因。
3.这题题目比较复杂,字很多,大致意思是期权定价的时候用了一个错误的波动率,此错误波动率一直固定,值比实际波动率的期望小,请问怎么样进行无风险套利
4.蒙特卡罗模拟,一大段话,用蒙特卡罗模拟宝钢权证价格,里面有个错误,找出来
金工没怎么学,一路大汗

后面3道编程题
1.用matlab算收益率,排序,求收益率均值标准差,这个很简单,不过matlab不会,用sas做了
2.vb和excel连接,不会,没做
3.还是excel,一个文本文档格式数据集,要求动态连接到excel里面,还要有动态图


题目就这些,不知道上午下午一样不一样。学过金工的人应该不会觉得难,不过我就汗了

后面面试,3vs1,全中文,气氛比较轻松,在副总裁室,比较大,
先自我介绍,然后还是问衍生品,问了不少期权定价的东西,方法有哪些?balabala~~~
b-s公式里面市场价格满足对数正态分布的条件不满足的时候怎么处理,直接说不会;然后扯到了蒙特卡罗模拟,又被问该怎么做,,还是不会。,还好后来关于权证的一些东西答上来了,什么隐含波动率的计算,还有权证市场理性程度的表现等等,另外还问了期权的几个价值,理论价值、内在价值、时间价值,价内价外、看涨看跌的情况下,哪些能为负值,脑子有点乱了一阵子,得缕缕,得缕缕,好在后来缕缕清楚啦,没答错,大致就这些了,听天由命



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